QCM
Facile
7
La rentabilité espérée est toujours décomposée en un taux sans risque et une rémunération du risque.
Le dossier 2 de 2024 utilise le modèle MEDAF. En théorie financière, comment définit-on mathématiquement la "Prime de risque du marché" ?
La prime de risque du marché représente le supplément de rentabilité qu'un investisseur exige pour placer son argent sur un portefeuille d'actions risquées (le marché boursier) plutôt que sur un actif sans risque (comme une obligation d'État).
Formule : Rentabilité espérée du marché (Rm) - Taux de l'actif sans risque (Rf).